Atr Channel Breakout System Backtest Resultate

ATR Channel Breakout System backtest Resultate ATR Channel Breakout System backtest ATR Channel Breakout System backtest In die vorige artikel. Ek bedek die basiese beginsels van hierdie strategie. In hierdie artikel sal ek 'n boodskap agter die toets resultate daarvan op Nifty. Op 'n sekere later, sal ek dieselfde vir Bank Nifty doen. Ek sien 'n stelsel wat gebaseer is op winste, onttrekkings, risikoprofiel en R verdelings. Volgens my hierdie parameters vorm die kern van die stelsel toets. Toets tydperk Januarie 1996 tot Junie 2013 Glip 5% Kommissie 0,05% per kant van transaksiewaarde Risiko per handel 1% van Equity toets resultate Equity Curve Teken af ​​Equity Curve bestendige moet wees en moet glad styg met verloop van tyd. Ongeag marktoestande, moet dit styg oor 'n tydperk van tyd. Die aandele in hierdie stelsel het van $ 250,000 tot $ 625,609 oor 'n tydperk van 16 jaar. CAGR was 5,4% per jaar. Die Equity kurwe was grootliks plat 1996-2002 en dan later opgestaan ​​met die bullopie van 2003. Hierdie stelsel het geen hefboom gebruik. ATR Channel Breakout System backtest Resultate Equity Curve En Onttrekking ATR Channel Breakout System backtest Resultate R meerdere Distribution R word gedefinieer as risiko. In hierdie stelsel het ek eerste Risiko geneem as 1% van die aandele per handel. As 'n handel stelsel is goed, dan oor 'n tydperk van tyd maksimum verlies maak ambagte moet verliese te gee binne 1 R of soms 2 R. Net so, wanneer die stelsel winste, maksimum ambagte wins moet gee bo 1R. Hoe groter hoe beter. Op hierdie manier kumulatief met elke handel ons sal 'n positiewe netto R het en die rekening sal groei.